रोसालिया की मौत कैसे हुई, इस बारे में असली कहानी किसी को नहीं पता। शहरी किंवदंती कहती है कि उसे लगभग 100 साल पहले संरक्षित किया गया था, जब उसके दुखी पिता ने उसे दफनाने से मना कर दिया था। कहते हैं कि वो एक अमीर सिसिली के महान मारियो लोम्बार्डो की बेटी थी। मारियो इटली की सेना में जनरल थे।