महेंद्र सिंह धोनी हमेशा नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद अपनी ट्रेनिंग को लेकर बात की थी। धोनी ने बताया था कि वो वन लेग डेड लिफ्ट, वी ग्रिप पुल डाउन, डंबल लंग्स, रिवर्स लंग्स, लेटरल पुल डाउन, डंबल चेस्ट प्रेस हमेशा करते हैं। एक्सरसाइज के अलावा एमएस धोनी अन्य स्पोर्ट्स भी खेलते हैं जो कि उनको फिट रखते हैं। जैसे बैडमिंटन और टेनिस उनकी सेकेंडरी चॉइस हैं। इन गेम्स से शरीर की सारी मांसपेशियां एक्टिव रहती हैं।