अजय के पिता वीरू देवगन का निधन 27 मई, 2019 को मुंबई में हुआ था। पिता की पहली डेथ एनिवर्सरी पर अजय ने उन्हें याद कर इमोशनल मैसेज लिखा और उनके साथ वाली ढेर सारी फोटोज ट्विटर पर शेयर की। उन्होंने मैसेज लिखा- 'डियर डैड, आपको गए हुए एक साल हो चुका है, पर मुझे आप मेरे आस-पास ही लगते हो। शांत, केयरिंग, प्रोटेक्टिव। आपकी उपस्थिति हमेशा अपने हाथों से मुझे आश्वस्त करती रहती है।' वीरू खुद स्टार बनने का सपना लेकर मुंबई आए थे, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो सका। वो एक्टर तो न बन सके, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर स्टंट कोरियोग्राफर जरूर बन गए। तब उन्होंने तय किया कि वो अपने बेटे को बॉलीवुड का सुपरस्टार बनाएंगे।
